Приказ Банка России от 12.02.2024 N ОД-218 "О порядке расчета величины максимально возможного лимита безотзывной кредитной линии и порядке расчета суммы платы за право пользования безотзывной кредитной линией и об отмене отдельных приказов Банка России"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 12 февраля 2024 г. N ОД-218

О ПОРЯДКЕ
РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО ЛИМИТА БЕЗОТЗЫВНОЙ
КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ И ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СУММЫ ПЛАТЫ ЗА ПРАВО
ПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЗОТЗЫВНОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИЕЙ И ОБ ОТМЕНЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРИКАЗОВ БАНКА РОССИИ

В целях организации работы по заключению и сопровождению Банком России договоров с кредитными организациями об открытии безотзывной кредитной линии в соответствии с приказом Банка России от 8 февраля 2024 года N ОД-200 "О предоставлении кредитов Банка России в рамках договоров об открытии безотзывной кредитной линии и об отмене приказа Банка России от 31 января 2022 года N ОД-198" приказываю:

1. Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями в рамках процедуры заключения с кредитной организацией договора об открытии безотзывной кредитной линии (далее - БКЛ), открытия кредитной организации новой БКЛ и сопровождения указанного договора осуществлять:

расчет величины максимально возможного лимита БКЛ в порядке, предусмотренном в приложении 1 к настоящему приказу;

распределение максимально возможного лимита БКЛ по уровням платы за право пользования БКЛ согласно приложению 2 к настоящему приказу;

расчет суммы платы за право пользования БКЛ в порядке, предусмотренном в приложении 3 к настоящему приказу.

2. Департаменту по связям с общественностью опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России".

3. Отменить:

приказ Банка России от 03.12.2015 N ОД-3439 "Об определении максимально возможного лимита безотзывной кредитной линии";

приказ Банка России от 16.04.2019 N ОД-854 "О внесении изменений в приказ Банка России от 3 декабря 2015 года N ОД-3439";

приказ Банка России от 01.04.2020 N ОД-563 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 3 декабря 2015 года N ОД-3439";

приказ Банка России от 22.03.2021 N ОД-439 "О внесении изменений в приказ Банка России от 3 декабря 2015 года N ОД-3439";

приказ Банка России от 09.12.2022 N ОД-2534 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 3 декабря 2015 года N ОД-3439".

4. Контроль за исполнением пункта 1 настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Банка России Тулина Д.В.

Председатель Банка России
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к приказу Банка России
"О порядке расчета величины
максимально возможного лимита
безотзывной кредитной линии
и порядке расчета суммы платы
за право пользования безотзывной
кредитной линией и об отмене
отдельных приказов Банка России"

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО ЛИМИТА БКЛ

1. Величина максимально возможного лимита БКЛ устанавливается на каждый календарный день действия БКЛ (новой БКЛ) в соответствующем периоде, определяемом в следующем порядке:

началом периода является дата открытия БКЛ (новой БКЛ) для первого периода или календарный день, следующий за днем завершения предыдущего периода, для последующих периодов;

окончанием периода является 5 июля 2024 года, если дата открытия БКЛ до 30 июня 2024 года, или пятый рабочий день первого месяца следующего квартала для последующих периодов.

Дата окончания периода, на который рассчитывается величина максимально возможного лимита БКЛ, не может превосходить дату окончания текущей БКЛ или 31 декабря 2025 года в зависимости от того, какая дата наступит ранее.

2. Величина максимально возможного лимита БКЛ рассчитывается по следующей формуле за исключением случая, установленного пунктом 4 настоящего приложения:

МВЛ = min (X, МВЛр), где

МВЛ - величина максимально возможного лимита БКЛ;

X - запрашиваемая кредитной организацией величина максимально возможного лимита БКЛ. Запрашиваемая величина максимально возможного лимита БКЛ определяется в соответствии с пунктом 9.4 Условий проведения операций по предоставлению кредитов Банка России в рамках безотзывных кредитных линий, установленных приложением 1 к приказу Банка России от 8 февраля 2024 года N ОД-200 "О предоставлении кредитов Банка России в рамках договоров об открытии безотзывной кредитной линии и об отмене приказа Банка России от 31 января 2022 года N ОД-198";

МВЛр - величина регулятивной оценки максимально возможного лимита БКЛ, рассчитываемая по формуле:

МВЛр = max(min(Y, Z), 20% · ЧООДСср), где

Y - величина регулятивной оценки размера дефицита высоколиквидных активов, рассчитываемая по формуле:

Y = 110% · ЧООДСср - (ВЛАср - ВКср + ДАИВср), где

ЧООДСср - средняя арифметическая величина чистого ожидаемого оттока денежных средств за три отчетные даты, определенные в пункте 3 настоящего приложения. Для расчета ЧООДСср используются величины чистого ожидаемого оттока денежных средств на отчетные даты по операциям во всех валютах в соответствии с пунктом 1.3 Положения Банка России от 3 декабря 2015 года N 510-П "О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности ("Базель III") системно значимыми кредитными организациями" (далее - Положение Банка России N 510-П), отражаемые в подразделе V.2 раздела V отчетности по форме 0409805 "Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы" (подразделе 6.2 раздела 6 отчетности по форме 0409135 "Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации"), установленной Указанием Банка России от 10 апреля 2023 года N 6406-У "О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)" (далее соответственно - отчетность по форме 0409805 и отчетность по форме 0409135, Указание Банка России N 6406-У);

ВЛАср - средняя арифметическая величина высоколиквидных активов за три отчетные даты, определенные в пункте 3 настоящего приложения. Для расчета ВЛАср используются величины высоколиквидных активов на отчетные даты по операциям во всех валютах в соответствии с пунктом 1.3 Положения Банка России N 510-П, отражаемые в подразделе V.2 раздела V отчетности по форме 0409805 (подразделе 6.2 раздела 6 отчетности по форме 0409135);

ВКср - средняя арифметическая величина корректировки высоколиквидных активов за три отчетные даты, определенные в пункте 3 настоящего приложения. Для расчета ВКср используются величины корректировки высоколиквидных активов на отчетные даты по операциям во всех валютах в соответствии с пунктом 1.3 Положения Банка России N 510-П, отражаемые в подразделе V.2 раздела V отчетности по форме 0409805 (подразделе 6.2 раздела 6 отчетности по форме 0409135);

ДАИВср - средняя арифметическая величина высоколиквидных активов, номинированных в отдельных иностранных валютах, в части, превышающей чистый ожидаемый отток денежных средств в той же иностранной валюте, рассчитанная за три отчетные даты, определенные в пункте 3 настоящего приложения. Для расчета ДАИВср используются величины высоколиквидных активов, номинированных в отдельных иностранных валютах, в части, превышающей чистый ожидаемый отток денежных средств в той же иностранной валюте, на отчетную дату в соответствии с пунктом 2.4 Положения Банка России N 510-П, отражаемые в подразделе V.2 раздела V отчетности по форме 0409805 (подразделе 6.2 раздела 6 отчетности по форме 0409135);

Z - предельная величина максимально возможного лимита БКЛ согласно плану сокращения индивидуальных лимитов, рассчитываемая по формуле:

Z = i · ЧООДСср, где

i - коэффициент взвешивания для соответствующих периодов плана сокращения индивидуальных лимитов, который составляет:

Коэффициент i определяется исходя из того, к какому периоду плана сокращения индивидуальных лимитов относится дата, на которую установлена величина максимально возможного лимита БКЛ.

3. При расчете величины максимально возможного лимита БКЛ на период по 5 июля 2024 года, если дата открытия БКЛ - до 30 июня 2024 года, расчет показателей ЧООДСср, ВЛАср, ВКср и ДАИВср осуществляется в соответствии с данными отчетности по форме 0409805 (отчетности по форме 0409135) на 1 августа 2023 года, 1 сентября 2023 года и 1 октября 2023 года.

При расчете величины максимально возможного лимита БКЛ на периоды начиная с 1 июля 2024 года расчет показателей ЧООДСср, ВЛАср, ВКср и ДАИВср осуществляется в соответствии с данными отчетности по форме 0409805 (отчетности по форме 0409135) на три наиболее поздние отчетные даты, предшествующие началу периода, на который рассчитывается величина максимально возможного лимита БКЛ. При этом временной интервал между установленным Указанием Банка России N 6406-У сроком представления отчетности по форме 0409805 (отчетности по форме 0409135) и началом периода, на который рассчитывается величина максимально возможного лимита БКЛ, должен составлять 10 рабочих дней и более.

Исправленные значения отчетности по форме 0409805 (отчетности по форме 0409135) используются для расчета МВЛ, если исправленная отчетность была направлена в Банк России не позднее срока, установленного Указанием Банка России N 6406-У для представления отчетности по форме 0409805 (отчетности по форме 0409135), на последнюю из трех дат, данные на которые используются в целях расчета МВЛ.

4. Величина максимально возможного лимита в рамках новой БКЛ, открываемой со дня, следующего за последним днем срока ранее открытой данной кредитной организации БКЛ, в случае если дата открытия новой БКЛ не совпадает с первым числом квартала, устанавливается на период до пятого рабочего дня первого месяца следующего квартала и равна величине последнего максимально возможного лимита текущей БКЛ и в дальнейшем пересматривается Банком России в соответствии с пунктом 1 настоящего приложения.

Приложение 2
к приказу Банка России
"О порядке расчета величины
максимально возможного лимита
безотзывной кредитной линии
и порядке расчета суммы платы
за право пользования безотзывной
кредитной линией и об отмене
отдельных приказов Банка России"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО ЛИМИТА БКЛ ПО УРОВНЯМ ПЛАТЫ ЗА ПРАВО
ПОЛЬЗОВАНИЯ БКЛ

1. Величина максимально возможного лимита БКЛ, к которой применяется плата за право пользования БКЛ для увеличения фактического значения норматива Н26 (Н27) от 80 до 100%, определяется по формуле:

МВЛ100 = min (МВЛ, 20% · ЧООДСср), где

МВЛ100 - величина максимально возможного лимита по договору БКЛ, необходимая для увеличения фактического значения норматива Н26 (Н27) от 80 до 100%;

МВЛ - максимально возможный лимит по договору БКЛ, рассчитанный в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу;

ЧООДСср - средняя арифметическая величина чистого ожидаемого оттока денежных средств за три отчетные даты, рассчитанная в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.

2. Величина максимально возможного лимита БКЛ, к которой применяется плата за право пользования БКЛ для увеличения фактического значения норматива Н26 (Н27) до 80%, определяется по формуле:

МВЛ80 = МВЛ - МВЛ100, где

МВЛ80 - величина максимально возможного лимита по договору БКЛ, необходимая для увеличения фактического значения норматива Н26 (Н27) до 80%.

Приложение 3
к приказу Банка России
"О порядке расчета величины
максимально возможного лимита
безотзывной кредитной линии
и порядке расчета суммы платы
за право пользования безотзывной
кредитной линией и об отмене
отдельных приказов Банка России"

ПОРЯДОК РАСЧЕТ СУММЫ ПЛАТЫ ЗА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ БКЛ

Сумма платы за право пользования БКЛ рассчитывается по формуле:

, где

СП - сумма платы за право БКЛ;

n - фактическое количество календарных дней, на которое устанавливается максимально возможный лимит БКЛ;

T - количество календарных дней в году (365 или 366);

- величина максимально возможного лимита по договору БКЛ, необходимая для увеличения фактического значения норматива Н26 (Н27) до 80%, действующая в день t;

i80 - установленная Банком России плата за право пользования БКЛ, которая применяется к величине максимально возможного лимита БКЛ, необходимой для увеличения фактического значения норматива Н26 (Н27) до 80%;

i100 - установленная Банком России плата за право пользования БКЛ, которая применяется к величине максимально возможного лимита БКЛ, необходимой для увеличения фактического значения норматива Н26 (Н27) от 80 до 100%;

- величина максимально возможного лимита по договору БКЛ, необходимая для увеличения фактического значения норматива Н26 (Н27) от 80 до 100%, действующая в день t.

СП округляется до тысяч рублей по математическим правилам округления.