ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") В СФЕРЕ SUPTECH <1>
И REGTECH <2> В БАНКЕ РОССИИ

В целях обеспечения эффективного и высокотехнологичного регулирования и надзора Банком России разработан План мероприятий ("дорожная карта") в сфере SupTech и RegTech, который включает проекты, находящиеся на этапе реализации, а также инициативы, учитывающие предложения участников финансового рынка.

Реализация данного плана мероприятий позволит:

- снизить регуляторную нагрузку на поднадзорные организации;

- повысить качество деятельности Банка России в сфере контроля и надзора;

- оптимизировать процессы соблюдения требований Банка России участниками финансового рынка.

Раздел 1. Проекты, находящиеся на этапе реализации

N п/п
Наименование направления
RegTech/SupTech
Потребитель технологии
Результаты реализации
1
Определение целей, задач и направлений развития SupTech в надзорной деятельности
SupTech
1. Банк России
Определены цели и задачи SupTech, ключевые мероприятия и способы их достижения
2. Участники финансового рынка
2
Рекомендации по RegTech для участников рынка
RegTech
Участники финансового рынка
Определены основные направления деятельности на стороне участников рынка
3
Система надзорного стресс-тестирования банковского сектора
SupTech
Банк России
1. Подготовлены рекомендации, включая сценарии, процедуры и методологию надзорного стресс-тестирования.
2. Внедрено автоматизированное решение по расчету стресс-тестов, осуществляемых Банком России (top-down <3> и индивидуальные модели)
4
Валидация и надзор за применением моделей оценки кредитного риска для банков, перешедших на ПВР <4>
SupTech
Банк России
Разработана и внедрена информационная система валидации и надзора за применением моделей оценки кредитного риска, в том числе созданы библиотеки моделей, используемых для расчета нормативов достаточности капитала банков, перешедших на ПВР
5
Оценка розничных кредитных рисков
SupTech
Банк России
Создана система, позволяющая проводить анализ розничных кредитных портфелей с использованием алгоритмов обработки больших массивов данных
6
Анализ взаимосвязанности юридических лиц
SupTech
Банк России
1. Разработана процедура выявления групп связанных лиц.
2. Разработаны стандартные признаки и алгоритмы выявления групп связанных лиц.
3. Создана автоматизированная система выявления групп связанных лиц

Раздел 2. Инициативы в сфере SupTech и RegTech в Банке России

N п/п
Наименование направления
RegTech/SupTech
Потребитель технологии
Результаты реализации
1
Внедрение системы мониторинга и анализа операционных рисков банков
SupTech
Банк России
1. Разработаны требования к перекрестным проверкам отчетности кредитных организаций с внутренними и внешними источниками.
2. Разработаны требования к проведению сравнительного анализа уровня операционного риска кредитных организаций с типичным профилем операционного риска
2
Создание KYC <5>-платформы
RegTech
1. Банк России
Подготовлена концепция, описаны бизнес-процессы
2. Участники финансового рынка
3
Создание единого реестра залогов
SupTech
1. Банк России
Создан реестр предметов залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам (реестр залогов), содержащий сведения о количественных и качественных характеристиках заложенного имущества, что позволит определять факт его обременения
2. Кредитные организации
4
Совершенствование мониторинга операций клиентов на предмет выявления недобросовестных практик
SupTech/RegTech
1. Банк России
1. Определены направления совершенствования мониторинга операций клиентов на предмет выявления недобросовестных практик, включая критерии манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской торговли, контроля заключенных сделок в финансовых организациях.
2. Участники финансового рынка
2. Сформированы рекомендации по RegTech-решениям в сфере мониторинга сделок для участников финансового рынка
5
Подготовка предложений по автоматизированной оценке и анализу портфелей ценных бумаг
SupTech
Банк России
Определены основные направления, разработаны бизнес-процессы в части автоматизации оценки и анализа портфеля ценных бумаг, в том числе разработано приложение
6
Система внешнего аудита информационной безопасности
SupTech
1. Банк России
1. Разработана концепция системы добровольной сертификации программного обеспечения для контроля выполнения финансовыми организациями требований национальных стандартов информационной безопасности, в том числе определены порядок и состав субъектов добровольной сертификации, а также организационная структура системы.
2. Участники финансового рынка
2. Разработана и введена в эксплуатацию автоматизированная система обработки результатов оценки информационной безопасности программного обеспечения
7
Стресс-тестирования (киберучения)
SupTech
1. Банк России
Разработана концепция практики проведения стресс-тестирований (киберучений) в финансовых организациях, в том числе методология и сценарии проведения стресс-тестирований финансовых организаций по вопросам информационной безопасности.
2. Участники финансового рынка
Обеспечена возможность проведения комплексной оценки киберустойчивости кредитно-финансовой сферы

--------------------------------

<1> SupTech (Supervisory Technology) - технологии, используемые регуляторами для повышения эффективности контроля и надзора за деятельностью участников финансового рынка.

<2> RegTech (Regulatory Technology) - технологии, используемые для упрощения выполнения финансовыми организациями требований регулятора.

<3> Top-down - стресс-тест проводится регулятором с использованием надзорной или публично доступной информации по отдельным банкам по единому сценарию.

<4> ПВР - подход на основе внутренних рейтингов.

<5> KYC (know your customer) - "знай своего клиента".

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области